端海教育集团
全国报名免费热线:4008699035 微信:shuhaipeixun
或15921673576(微信同号) QQ:1299983702
首页 课程表 在线聊 报名 讲师 品牌 QQ聊 活动 就业
 
Matlab:用于财务工作培训

 
   班级规模及环境--热线:4008699035 手机:15921673576( 微信同号)
       坚持小班授课,为保证培训效果,增加互动环节,每期人数限3到5人。
   上课时间和地点
开课地址:【上海】同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站)【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站) 【武汉分部】:佳源大厦【成都分部】:领馆区1号【沈阳分部】:沈阳理工大学【郑州分部】:锦华大厦【石家庄分部】:瑞景大厦【北京分部】:北京中山学院 【南京分部】:金港大厦
最新开班 (连续班 、周末班、晚班):2024年11月18日
   实验设备
     ☆资深工程师授课
        
        ☆注重质量 ☆边讲边练

        ☆合格学员免费推荐工作
        ★实验设备请点击这儿查看★
   质量保障

        1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
        2、课程完成后,授课老师留给学员手机和Email,保障培训效果,免费提供半年的技术支持。
        3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。

课程大纲
 
  • MATLAB金融工具箱概述
  • 目标:学习应用MATLAB金融工具箱中包含的各种功能来对金融行业进行定量分析。获得所需的知识和实践,有效地开发涉及财务数据的实际应用。
  • 资产配置和投资组合优化
    风险分析和投资业绩
    固定收益分析和期权定价
    金融时序分析
    缺失数据的回归和估计
    技术指标和金融图表
    SDE模型的蒙特卡洛模拟
    资产配置和投资组合优化
  • 目标:执行资本分配,资产分配和风险评估。
  • 通过价格或回报数据对资产回报和总回报率进行阶矩估计
    计算投资组合层面的统计数据,如均值、方差、风险值 (VaR) 和条件风险值 (CVaR)
    在约束条件下执行投资组合均值-方差优化和分析
    剖析投资组合配置的时效演变趋势
    实施资本分配
    阐释投资组合优化问题中的周转率和交易成本
    风险分析和投资业绩
  • 目标:定义和解决投资组合优化问题。
  • 指定投资组合名称、资产领域中的资产数和资产标识符。
    定义最始的资产组合配置。
    固定收益分析和期权定价
  • 目标:执行固定收益分析和期权定价。
  • 分析现金流
    执行符合 SIA 标准的固定收益证券分析
    执行基本的 Black-Scholes、Black 和二项式期权定价方式
    金融时序分析
  • 目标:分析金融市场的时间序列数据。
  • 执行数据数学
    转换和分析数据
    技术分析
    图表和图形
    缺失数据的回归和估计
  • 目标:在缺失或不缺失数据的情况下执行多元正态回归。
  • 执行常见的回归
    估计对数似然函数和标准误差以进行假设检验
    在缺失数据的情况下完成计算
    技术指标和金融图表
  • 目标:练习使用业绩指标和专用图。
  • 移动平均数
    振荡指标、随机指数、股价指数和指标
    最大跌幅和预期的最大跌幅
    图表,包括布林带、烛柱图和移动平均线
    SDE模型的蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟
  • 目标:创建模拟并应用SDE模型
  • 布朗运动(BM)模型
    几何布朗运动(GBM)模型
    恒定的方差弹性(CEV)模型
    Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型
    Hull-White/Vasicek (HWV) 模型
    Heston模型
 
  备案号:备案号:沪ICP备08026168号-1 .(2014年7月11)...................